Kalman Filter analysis

  • Trạng thái: Pending
  • Giải thưởng: $150
  • Các bài thi đã nhận: 1

Tóm tắt cuộc thi

I would like use the Kalman filter (not smoother) to estimate smooth values - in real-time - (for the position (Pt) and "velocity" (Vt, first derivative) of the attached time series.

This time series shows clear signs of mean reversion around zero, meaning that the acceleration (At, second derivative) should have a negative coefficient with Pt.

I would prefer a R-based solution, preferably using the FKF package.

I tried the following transition equation, unsuccessfully.

P(t+1)=(1 1 0.5 ) P(t) + Noise(P)
V(t+1)=(0 1 1 ) V(t) + Noise(V)
A(t+1)=(-Z 0 1) A(t) + Noise(A)

Additionally, I would like noises to be estimated (and not inputted).

As a newbie in Kalman filter, I’ve been struggling with this, but for someone who’s familiar with R and the Kalman filter, it should be an easy task.

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

  • freelanmohan7
    • cách đây 3 năm

    Hi, Expert in Kalman Filtering here. I need few clarifications regarding this project. You have three state variables in your model and the attached file has info about only one state. What does the data represent? acceleration or position? What is Z in those equations. I guess the information you provided is incomplete.

    • cách đây 3 năm

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

    Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!