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dossier gestion de portefeuille

Bonjour,

Vous devrez réaliser un petit dossier portant sur des notions de gestion de portefeuille.

vous devez mettre en pratique l’ensemble des notions relatives à la gestion de portefeuille. Afin d’accomplir ce dossier vous devrez absolument suivre les étapes suivantes :

délai : dossier rendu au plus tard le 7 mai à 22h gmt+1.

budget maximum : 80 $.

dossier à rendre en français bien évidemment.

vous me proposerez les sociétés du cac40 sur lesquelles vous pouvez traiter avant de commencer via mp0

1)Étape une : Travail à réaliser

Pour préparer le travail, vous choisirez toutd’abord une des sociétés de l’indice CAC 40. Ensuite vous téléchargez (Yahoo Finance) et enregistrez, sur une feuille d’Excel, les cours mensuels (clôture ajusté) des actions de la société choisie ainsi que ceux de l’indice CAC40 pour la période allant de 01/01/2004 à 31/12/2010.

Après avoir établi les séries de rentabilités mensuelles des deux séries de cours (Indice et action) l’ensemble des variables suivantes doivent être calculées et présentées dans un tableau sur la même feuille d’Excel.

Les variables à calculer :

-Rentabilité moyenne mensuelle (Indice et action)

-Risque total mensuel (Indice et action)

-Covariance de l’action avec l’indice

-Coefficient de corrélation entre l’action et l’indice

-Bêta de l’action

-Ratios de Sharpe de l’indice et de l’action (taux sans risque mensuel = 0,001 ou 0,1%)

-Ratios de Treynor de l’indice et de l’action (taux sans risque mensuel = 0,001 ou 0,1%)

-Alpha de Jensen de l’action (taux sans risque mensuel = 0,001 ou 0,1%)

2)Étape Deux : Envoi du travail

La feuille d’Excel ainsi préparée doit être accompagnée d’une analyse des résultats obtenus

(comparaison des risques et des performances de l’action et de l’indice) en une page Word.

Kỹ năng: Tài chính, Thị trường thương mại, Nghiên cứu tài chính, Research Writing

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